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Gabriella Foschini

Professore associato
Sede: Roma
Dipartimento: Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne
Corso di laurea: Economia e gestione aziendale - Management and Finance

Insegnamenti e orario di ricevimento

  • Matematica finanziaria

    studio n.9, I piano (Pompeo Magno)
    martedì h 15:00

    Note: il ricevimento di martedì 3/12 è spostato a mercoledì 4/12 alle ore 10;30
  • Metodi matematici per l'economia

    studio n.9, I piano (Pompeo Magno)
    martedì h 15:00

    Note: il ricevimento di martedì 3/12 è spostato a mercoledì 4/12 alle ore 10;30
  • Metodi quantitativi per le decisioni aziendali

    studio n.9, I piano (Pompeo Magno)
    martedì h 15:00

    Note: il ricevimento di martedì 3/12 è spostato a mercoledì 4/12 alle ore 10;30
  • Curriculum Vitae

    DATI ANAGRAFICI
    • Nata a Roma, il 3 Febbraio 1969
    • Residente a Roma
    • E-mail: g.foschini@lumsa.it, g_foschini@yahoo.it
    • Stato civile: coniugata

    STUDI
    • Dottorato di Ricerca in Scienze Attuariali (IX ciclo) presso la facoltà di Scienze Statistiche ed Attuariali dell'Università "La Sapienza" di Roma, conseguito nel luglio 1997.
    • Tesi di Dottorato dal titolo: “I Fondi Pensione: Analisi Strategica e Modelli di Investimento”
    • Laurea in Economia e Commercio, indirizzo "Economia aziendale e management", specializzazione "Finanza", conseguita l'undici dicembre 1992 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS Guido Carli), Roma, con la votazione di 110/110 e lode.
    • Tesi di Laurea in Matematica Finanziaria dal titolo:
    "Processi Diffusivi e Metodi di Integrazione delle Equazioni Differenziali Stocastiche: Applicazioni ai Nuovi Strumenti Finanziari"; Relatore Prof. Francesco Cetta.
    • Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista.
    Ha inoltre frequentato i seguenti corsi:
    • Corso in “Didattica per giovani docenti” (Perugia 24 agosto – 3 settembre 1993) organizzato da AIDEA – Accademia Italiana di Economia Aziendale.
    • Corso di “Teoria e Modelli dei Mercati Finanziari” (Auronzo di Cadore 6 – 10 giugno 1994), organizzato dall’Università degli Studi di Venezia.
    • Corso “Modelling Extremal Events in for Insurance and Finance” (Pisa 15 febbraio – 9 marzo 1999), organizzato dalla “Cattedra Galileana” della Scuola Normale Superiore di Pisa.
    • “7th Winter school on Mathematical Finance” (21-23 of January 2008), University of Amsterdam.

    • INCARICHI ACCADEMICI
      • Da novembre 2012 è Professore Associato di “Matematica Finanziaria” settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Politiche e delle Lingue Moderne dell’Università LUMSA (Libera Università Maria Santa Assunta) di Roma.
      • Da novembre 2008 a novembre 2012 è Presidente del corso di Laurea Magistrale in Economia Management e Amministrazione d'Azienda (classe LM77)
      • Da novembre 2008 a novembre 2012 è Professore Associato di “Matematica Finanziaria” settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUMSA (Libera Università Maria Santa Assunta) di Roma.
      • Da marzo 2005 a novembre 2008 è Professore Associato di “Matematica Finanziaria” settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Cassino (in congedo obbligatorio per maternità da maggio a settembre 2006).
      • Aprile 1998- febbraio 2005: Ricercatore di “Matematica Finanziaria” (settore scientifico-disciplinare SECS-S/06) presso la Facoltà di Economia dell’Università di Cassino (agosto 1999-gennaio 2000 e gennaio-giugno 2002 in congedo obbligatorio per maternità). Conferma in ruolo nell’aprile 2001.
      • Titolare del corso “Metodi Matematici dell’Economia e della Finanza” presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale e Bancaria (classe 17), Facoltà di Giurisprudenza, Università LUMSA (anno accademico 2008/09).
      • Titolare del corso “Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario” presso il Corso di laurea Specialistica in Economia degli intermediari finanziari ed assicurativi (classe 84S) (anno accademico 2008/09).
      • Titolare del corso “Matematica Finanziaria” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino (dall’anno accademico 1999/2000 al 2008/09).
      • Titolare del corso “Teoria del rischio finanziario (mod. A)” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino (anno accademico 2008/09).
      • Titolare del corso “Finanza del Risparmio Gestito” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino (dall’anno accademico 2002/2003 ad oggi).
      • Supplente del corso “Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie”, università degli Studi di Cassino (a.a. 2007/2008).
      • Supplente del corso “Matematica Finanziaria”, Facoltà di Economia, LUISS Guido Carli (dall’anno accademico 2007/2008 ad oggi).
      • Supplente del corso “Metodi Quantitativi per il Management” (dall'anno accademico 2006/07 ad oggi), Facoltà di Economia, LUISS Guido Carli.
      • Supplente del corso “Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario”, Università LUMSA, Roma (a.a. 2005/06, 2006/07 e 2007/08).
      • Supplente del corso “Elementi di Finanza Quantitativa” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino (a.a. 2005/06 e 2006/07).
      • Supplente del corso “Gestione Finanziaria delle Assicurazioni” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino (a.a. 2002/03, 2003/04 e 2004/05).
      • Supplente del corso “Matematica Attuariale” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino (a.a. 2000/2001).
      • Supplente del corso “Matematica Finanziaria ed Attuariale” presso il corso di Laurea in Economia Aziendale e Bancaria dell’Università LUMSA di Roma (a.a. 2003/2004).
      • Nell’anno accademico 1998/1999 ha svolto le esercitazioni dei corsi “Matematica Finanziaria I” e “Matematica Finanziaria II” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino.
      • Nell’anno accademico 1997/1998 ha svolto le esercitazioni del corso “Matematica Finanziaria I” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino.
      • Incaricata per i corsi di “Statistica Assicurativa” e di “Economia e Finanza delle Assicurazioni” presso il corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali, Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Economia, sede di Benevento, nell’anno accademico 1997/1998.
      • Incaricata per i corsi di "Statistica Assicurativa" e di "Economia e Finanza delle Imprese di Assicurazione" presso il corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali, Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Economia, sede di Benevento, nell'anno accademico 1996/1997.
      • Incaricata per il corso di "Matematica Finanziaria" presso il corso di Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Economia, sede di Benevento, nell'anno accademico 1995/1996.
      • Contributo di ricerca presso la cattedra di Matematica Finanziaria (Facoltà di Economia, Università Luiss Guido Carli, a.a. 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05).
      • Contributo di ricerca presso la cattedra di Matematica Generale (Facoltà di Economia, Università Luiss Guido Carli, a.a. 1998/99).
      • Contributo di ricerca presso la cattedra di Matematica Finanziaria II (Facoltà di Economia, Università LUISS Guido Carli a.a. 1996/97 – 1995/96).
      • Contributo di ricerca presso la cattedra di Matematica Finanziaria (Facoltà di Economia, Università Luiss Guido Carli, a.a. 1994/95).
      • Nell’anno accademico 1996/97 è Cultore della Materia “Matematica Finanziaria I” presso la Facoltà di Statistica, Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
      • Cultore della Materia "Matematica Finanziaria II" presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università de L'Aquila (a.a. 1993/94 e 1994/95).
      • Nel 1996 ha collaborato con il Prof. F. Cetta all’analisi dei Mercati OTC , ricerca svolta per la CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
      • Borsa di Studio "Olivetti" per l’espletamento dei programmi di ricerca presso il Centro di Informatica della LUISS - Guido Carli (luglio 1993 – luglio 1994).
      • Nel 1993 vince il concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Attuariali”.
      • Docente nel corso di formazione per dipendenti della “Banca del Fucino”, modulo di “Gestione del Portafoglio” (3-20 maggio 2005).
      • Nel 2001 ha svolto incarichi di docenza presso la Luiss Management nell’ambito del corso di “Asset Management”, modulo di “Risk Management”
      • Nel 1999 ha svolto incarichi di docenza presso la Luiss Management per il corso di “Finanza Aziendale” (Modulo di “Gestione del Portafoglio”) e per il corso di “Economia e Gestione Aziendale - EGA” ed.1997/99 (Modulo di “Gestione del Portafoglio”).
      • Nel 1997 ha svolto incarichi di docenza presso la Luiss Guido Carli Scuola di Management per il corso “Avanzato Finanza Aziendale 96/97” (Moduli di “Metodi Quantitativi” e “Strumenti derivati e innovazione finanziaria”) e per il corso “EGA-III ed.” (Modulo di “Metodi Quantitativi”).
      • Nel 1996 ha svolto incarichi di docenza presso la Luiss Guido Carli Scuola di Management (corsi: “GAT - Gestione delle Aziende Turistiche”, “EGA- Economia e Gestione di Azienda” e “Sviluppo Manageriale” nell’ambito dei moduli di “Metodi Quantitativi”).

       

    PUBBLICAZIONI

    • "Italian Government Bonds: an empirical study" (Foschini, G., Buttarazzi, S., Francetti, F.), EBES 2013 Anthology (forthcoming). 
    • “Small Partial Duration Grow" (Foschini, G., Buttarazzi, S., Addessi, M.E.), AFE 2012: International Conference on Advances in Applied Financial Economics. Samos-Greece, 28-30 june 2012, p. 672-682, Research and Training Institute of East Aegean (INEAG), ISBN: 978-618-5009-01-4 (2012). 
    • “La copertura assicurativa dei depositi bancari: criteri per la determinazione della tariffa”, “Economia, Impresa e Mercati Finanziari”, Cacucci, Bari, 2009. 
    • “Alcune considerazioni sulla Duration di un Cash Flow stocastico”, (G. Foschini, E. Pasqualitto), working paper del Dipartimento di Istituzioni, Metodi Quantitativi e Territorio, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino, n° 6, 2008. 
    • “Modelling Energy Forward Curves”, (M.E. Addessi, G.Foschini), Proceedings of ISC2008, X Italian-Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Cagliari, June 23-25, 2008. 
    • “I diversi approcci per la determinazione del premio di una currency option in presenza di costi di transazione”, working paper del Dipartimento di Istituzioni, Metodi Quantitativi e Territorio, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino, n° 4, 2008. 
    • “An Algorithm on non-life insurance premium: a Proposal”, (M.E. Addessi, G. Foschini), Proceedings of MAF2008, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (Venice, 26-27-28 of March, 2008). Submitted to the journal “Mathematical Methods in Economics and Finance”. 
    • Dispense del corso di “Matematica Finanziaria” (G. Olivieri, G. Foschini, M.S. Staffa), pubblicazione didattica ad uso degli studenti della Luiss Guido Carli, 2008. 
    • “Sulla duration di ordine n”, (M.E. Addessi, G. Foschini) Quaderni del Dipartimento di Scienze Attuariali e Finanziarie, Università di Roma “La Sapienza”, n° 32, 2007. 
    • “An Algorithm on non-life insurance premium”, (M.E. Addessi, G. Foschini), Quaderni di Ricerca del Dipartimento di Istituzioni, Metodi Quantitativi e Territorio, Università degli Studi di Cassino, n° 4, 2006. 
    • “La Duration di un Cash Flow Stocastico”, (G. Foschini, E. Pasqualitto), Atti del Convegno MTISD 04 : Metodi, Modelli e Tecnologie dell’Informazione a Supporto delle Decisioni, Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali, Università degli Studi del Sannio di Benevento, 24-26 Giugno 2004. 
    • “An Algorithm on Non-Life Insurance Premium: some considerations”, (M. E. Addessi, G. Foschini), proceedings of the 8th International Congress On Insurance: Mathematics & Economics (IME), june 14th –16th 2004. 
    • “Considerazioni sulla costruzione della spot rate curve”, Quaderni del Dipartimento di Economia e Territorio, n°17, dicembre 2003. 
    • “La misura della liquidità di una Compagnia di Assicurazione: il modello di Cogger & Emery”, atti del XXV Convegno AMASES, Firenze 5-8 Settembre 2001. 
    • “Esercizi di Matematica Finanziaria I”, soc. Editrice Esculapio, Progetto Leonardo, Bologna, 2000. 
    • “Metodi Quantitativi per le Decisioni d’Impresa”, soc. Editrice SEE, 1999 (T. Crisci, G. Di Renzo, G. Foschini, M. Molinari, T. Nocco, R. Sirianni, F. Turchi). 
    • “I Fondi Pensione”, Quaderni dell’Istituto di Studi Aziendali “Carlo Caramiello” –Luiss Guido Carli- n° 5, 1997 (M . Caroli, G. Foschini). 
    • "La copertura assicurativa dei depositi bancari: aspetti economici e strategici" - Quaderni del Dipartimento di Scienze Attuariali e Finanziarie, Facoltà di Scienze Statistiche Attuariali, Università "La Sapienza", Roma, n° 9, 1996. 
    • "Criteri di Tariffazione nella Copertura Assicurativa dei Depositi Bancari" – Atti del XIX convegno AMASES tenutosi a Pugnochiuso il 25-26-27-28 Settembre 1995. 
    • "Fuzzy Set e Gestione dei Rischi Finanziari" - Atti della giornata di studio su: "Il Rischio nelle Attività Finanziarie ed Assicurative" tenutasi presso l'Università degli Studi del Molise (Campobasso) il 6 giugno 1995. 
    • Dispense del corso "Metodi Quantitativi per le Decisioni Finanziarie" (pubblicazione didattica ad uso interno degli allievi del Master in Business Administration della Scuola di Management della LUISS Guido Carli, curatrice con la Dott.ssa Giusella Pizzino), 1993.

    ESPERIENZE

    • Attività di referaggio per la rivista “Mathematical Methods in Economics and Finance”.
    • Incarico per la consulenza e riprogettazione delle iniziative in materia di Assicurazioni della Luiss Management, gennaio - marzo 1998.
    • Responsabile per la progettazione ed il coordinamento dei corsi “I Fondi Pensione, III ed.” e “Le Assicurazioni sulla Salute” organizzati dalla Luiss Management (1997/1998).
    • Responsabile del coordinamento del convegno “I Fondi Pensione : la fase di attuazione”, Luiss Guido Carli Scuola di Management, 24-25 marzo 1997.
    • Coordinatore del Corso "I Fondi Pensione", organizzato dalla LUISS-Guido Carli Scuola di Management ( I ed: aprile - luglio 1996, II ed. gennaio - aprile 1997).
    • Coordinatore del Corso "Strumenti Avanzati per la Gestione delle Compagnie di Assicurazione", organizzato dalla LUISS-Guido Carli Scuola di Management (dicembre 1996 - febbraio 1997).
    • Coordinatore del Corso "Seminari di aggiornamento per le Banche - Area Finanza", organizzato dalla LUISS-Guido Carli Scuola di Management (febbraio - settembre 1996).
    • Assistente di area nell'ambito del corso "Master in Business Administration" della LUISS-Guido Carli Scuola di Management per le aree "Metodi Quantitativi" e "Informatica" (edizioni 1992/94-1993/95-1994/96).
    • Tutor di vari corsi organizzati dalla LUISS-Guido Carli Scuola di Management (1993-1995).
    • Stage presso la "Phenix Soleil assicurazioni- Gruppo GAN" nella direzione generale ramo vita (ottobre - dicembre 1991).
    LINGUE CONOSCIUTE
    • Ottima conoscenza della lingua inglese (Certificato Trinity College - grado 12 –higher proficiency - conseguito nel 1987).
    • Conoscenza scolastica della lingua spagnola.
    CONOSCENZE INFORMATICHE
    • Buona conoscenza dei principali pacchetti di videoscrittura (Word, Write, Chiwriter, LateX, Scientific WorkPlace) e fogli elettronici (Lotus, Excel, Works);
    • Buona conoscenza dei principali programmi di grafica (Page Maker, Power Point) e Data Base (DBase3 e 4, File Maker, Access)
    • Conoscenza di base del pacchetto statistico SPSS (Statistical Package for Social Science).


    Principali pubblicazioni

    Foschini G; Francetti F; Buttarazzi S; FersiniP (2015). Partial Durations: The Case of Fixed and Floating Rate Bonds. GLOBAL REVIEW OF ACCOUNTING AND FINANCE, vol. 6, p.123 - 140

    Foschini G; Buttarazzi S; Francetti F (2014). Italian Government Bonds: An Empirical Study. (a cura di) Ender Demir , EBES 2013 Anthology. Istanbul:Ender Demir, p.106 - 116 , ISBN: 978-605-64002-5-4

    Foschini G; Buttarazzi S; Francetti F (2013). ITALIAN GOVERNMENT BONDS: AN EMPIRICAL STUDY. PROCEEDINGS OF THE 10th EURASIA BUSINESS ANDECONOMICS SOCIETY CONFERENCE (EBES) - ISTANBUL. Istanbul:EBES Publication, p.392 - 415 , ISBN: 978-605-64002-1-6

    FOSCHINI G; Buttarazzi S.; Addessi M. E. (2012). Small Partial Duration Grow. (a cura di) Valadis Prachalias, AFE 2012: International Conference on Advances in Applied Financial Economics. :Research and Training Institute of East Aegean (INEAG), p.672 - 682 , ISBN: 978-618-5009-01-4

    FOSCHINI G; PASQUALITTO E (2008). Alcune considerazioni sulla duration di un cash flow stocastico. vol. 6,

    FOSCHINI G; Addessi M. E. (2008). An Algorithm on non-life insurance premium: a Proposal. MAF2008.

    FOSCHINI G (2008). I diversi approcci per la determinazione del premio di una currency option in presenza di costi di transazione. vol. 4,

    FOSCHINI G (2008). La copertura assicurativa dei depositi bancari: criteri per la determinazione della tariffa. ECONOMIA, IMPRESA E MERCATI FINANZIARI, vol. 4,

    FOSCHINI G; ADDESSI M E (2008). Modelling Energy Forward Curves. ISC2008.

    FOSCHINI G; M. E. ADDESSI (2007). Sulla duration di ordine n. Quaderni del Dipartimento di Scienze Attuariali e Finanziarie, Università di Roma " La Sapienza ". vol. 32,

    FOSCHINI G; M. E. ADDESSI (2006). An Algorithm on Non-Life Insurance Premium.

    FOSCHINI G; M.E. ADDESSI (2004). An Algorithm on Non-Life Insurance Premium. IME 2004. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS,

    FOSCHINI G; E. PASQUALITTO (2004). La duration di un cash flow stocastico. Metodi, Modelli e Tecnologie dell'Informazione a supporto delle Decisioni (MTISD'04).

    FOSCHINI G (2003). Considerazioni sulla costruzione della spot rate curve.

    Foschini G (2000). Esercizi di Matematica Finanziaria I. Bologna:Società Editrce Esculapio,

    FOSCHINI G; ADDESSI M. E (In stampa) An Algorithm on Non Life Insurance Premium: A Proposal. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE,

    Foschini G; Buttarazzi S; Francetti F (In stampa) ITALIAN GOVERNMENT BONDS: AN EMPIRICAL STUDY. (a cura di) Ender Demir Istanbul Medeniyet University Turkey, Ebes 2013 Anthology. Istanbul:EBES Publication, , ISBN: 978-605-6109

    Foschini G; Francetti F; Buttarazzi S; Fersini P (In stampa) SMALL PARTIAL DURATIONS GROW: FROM FIXED TO FLOATING RATE BOND. EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE,


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