Curriculum Vitae
DATI ANAGRAFICI
• Nata a Roma, il 3 Febbraio 1969
• Residente a Roma
• E-mail: g.foschini@lumsa.it, g_foschini@yahoo.it
• Stato civile: coniugata
STUDI
• Dottorato di Ricerca in Scienze Attuariali (IX ciclo) presso la facoltà di Scienze Statistiche ed Attuariali dell'Università "La Sapienza" di Roma, conseguito nel luglio 1997.
• Tesi di Dottorato dal titolo: “I Fondi Pensione: Analisi Strategica e Modelli di Investimento”
• Laurea in Economia e Commercio, indirizzo "Economia aziendale e management", specializzazione "Finanza", conseguita l'undici dicembre 1992 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS Guido Carli), Roma, con la votazione di 110/110 e lode.
• Tesi di Laurea in Matematica Finanziaria dal titolo:
"Processi Diffusivi e Metodi di Integrazione delle Equazioni Differenziali Stocastiche: Applicazioni ai Nuovi Strumenti Finanziari"; Relatore Prof. Francesco Cetta.
• Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista.
Ha inoltre frequentato i seguenti corsi:
• Corso in “Didattica per giovani docenti” (Perugia 24 agosto – 3 settembre 1993) organizzato da AIDEA – Accademia Italiana di Economia Aziendale.
• Corso di “Teoria e Modelli dei Mercati Finanziari” (Auronzo di Cadore 6 – 10 giugno 1994), organizzato dall’Università degli Studi di Venezia.
• Corso “Modelling Extremal Events in for Insurance and Finance” (Pisa 15 febbraio – 9 marzo 1999), organizzato dalla “Cattedra Galileana” della Scuola Normale Superiore di Pisa.
• “7th Winter school on Mathematical Finance” (21-23 of January 2008), University of Amsterdam.
INCARICHI ACCADEMICI
• Da novembre 2012 è Professore Associato di “Matematica Finanziaria” settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Politiche e delle Lingue Moderne dell’Università LUMSA (Libera Università Maria Santa Assunta) di Roma.
• Da novembre 2008 a novembre 2012 è Presidente del corso di Laurea Magistrale in Economia Management e Amministrazione d'Azienda (classe LM77)
• Da novembre 2008 a novembre 2012 è Professore Associato di “Matematica Finanziaria” settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUMSA (Libera Università Maria Santa Assunta) di Roma.
• Da marzo 2005 a novembre 2008 è Professore Associato di “Matematica Finanziaria” settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Cassino (in congedo obbligatorio per maternità da maggio a settembre 2006).
• Aprile 1998- febbraio 2005: Ricercatore di “Matematica Finanziaria” (settore scientifico-disciplinare SECS-S/06) presso la Facoltà di Economia dell’Università di Cassino (agosto 1999-gennaio 2000 e gennaio-giugno 2002 in congedo obbligatorio per maternità). Conferma in ruolo nell’aprile 2001.
• Titolare del corso “Metodi Matematici dell’Economia e della Finanza” presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale e Bancaria (classe 17), Facoltà di Giurisprudenza, Università LUMSA (anno accademico 2008/09).
• Titolare del corso “Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario” presso il Corso di laurea Specialistica in Economia degli intermediari finanziari ed assicurativi (classe 84S) (anno accademico 2008/09).
• Titolare del corso “Matematica Finanziaria” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino (dall’anno accademico 1999/2000 al 2008/09).
• Titolare del corso “Teoria del rischio finanziario (mod. A)” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino (anno accademico 2008/09).
• Titolare del corso “Finanza del Risparmio Gestito” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino (dall’anno accademico 2002/2003 ad oggi).
• Supplente del corso “Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie”, università degli Studi di Cassino (a.a. 2007/2008).
• Supplente del corso “Matematica Finanziaria”, Facoltà di Economia, LUISS Guido Carli (dall’anno accademico 2007/2008 ad oggi).
• Supplente del corso “Metodi Quantitativi per il Management” (dall'anno accademico 2006/07 ad oggi), Facoltà di Economia, LUISS Guido Carli.
• Supplente del corso “Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario”, Università LUMSA, Roma (a.a. 2005/06, 2006/07 e 2007/08).
• Supplente del corso “Elementi di Finanza Quantitativa” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino (a.a. 2005/06 e 2006/07).
• Supplente del corso “Gestione Finanziaria delle Assicurazioni” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino (a.a. 2002/03, 2003/04 e 2004/05).
• Supplente del corso “Matematica Attuariale” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino (a.a. 2000/2001).
• Supplente del corso “Matematica Finanziaria ed Attuariale” presso il corso di Laurea in Economia Aziendale e Bancaria dell’Università LUMSA di Roma (a.a. 2003/2004).
• Nell’anno accademico 1998/1999 ha svolto le esercitazioni dei corsi “Matematica Finanziaria I” e “Matematica Finanziaria II” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino.
• Nell’anno accademico 1997/1998 ha svolto le esercitazioni del corso “Matematica Finanziaria I” presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino.
• Incaricata per i corsi di “Statistica Assicurativa” e di “Economia e Finanza delle Assicurazioni” presso il corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali, Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Economia, sede di Benevento, nell’anno accademico 1997/1998.
• Incaricata per i corsi di "Statistica Assicurativa" e di "Economia e Finanza delle Imprese di Assicurazione" presso il corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali, Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Economia, sede di Benevento, nell'anno accademico 1996/1997.
• Incaricata per il corso di "Matematica Finanziaria" presso il corso di Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Economia, sede di Benevento, nell'anno accademico 1995/1996.
• Contributo di ricerca presso la cattedra di Matematica Finanziaria (Facoltà di Economia, Università Luiss Guido Carli, a.a. 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05).
• Contributo di ricerca presso la cattedra di Matematica Generale (Facoltà di Economia, Università Luiss Guido Carli, a.a. 1998/99).
• Contributo di ricerca presso la cattedra di Matematica Finanziaria II (Facoltà di Economia, Università LUISS Guido Carli a.a. 1996/97 – 1995/96).
• Contributo di ricerca presso la cattedra di Matematica Finanziaria (Facoltà di Economia, Università Luiss Guido Carli, a.a. 1994/95).
• Nell’anno accademico 1996/97 è Cultore della Materia “Matematica Finanziaria I” presso la Facoltà di Statistica, Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
• Cultore della Materia "Matematica Finanziaria II" presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università de L'Aquila (a.a. 1993/94 e 1994/95).
• Nel 1996 ha collaborato con il Prof. F. Cetta all’analisi dei Mercati OTC , ricerca svolta per la CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
• Borsa di Studio "Olivetti" per l’espletamento dei programmi di ricerca presso il Centro di Informatica della LUISS - Guido Carli (luglio 1993 – luglio 1994).
• Nel 1993 vince il concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Attuariali”.
• Docente nel corso di formazione per dipendenti della “Banca del Fucino”, modulo di “Gestione del Portafoglio” (3-20 maggio 2005).
• Nel 2001 ha svolto incarichi di docenza presso la Luiss Management nell’ambito del corso di “Asset Management”, modulo di “Risk Management”
• Nel 1999 ha svolto incarichi di docenza presso la Luiss Management per il corso di “Finanza Aziendale” (Modulo di “Gestione del Portafoglio”) e per il corso di “Economia e Gestione Aziendale - EGA” ed.1997/99 (Modulo di “Gestione del Portafoglio”).
• Nel 1997 ha svolto incarichi di docenza presso la Luiss Guido Carli Scuola di Management per il corso “Avanzato Finanza Aziendale 96/97” (Moduli di “Metodi Quantitativi” e “Strumenti derivati e innovazione finanziaria”) e per il corso “EGA-III ed.” (Modulo di “Metodi Quantitativi”).
• Nel 1996 ha svolto incarichi di docenza presso la Luiss Guido Carli Scuola di Management (corsi: “GAT - Gestione delle Aziende Turistiche”, “EGA- Economia e Gestione di Azienda” e “Sviluppo Manageriale” nell’ambito dei moduli di “Metodi Quantitativi”).
PUBBLICAZIONI
ESPERIENZE
• Attività di referaggio per la rivista “Mathematical Methods in Economics and Finance”.
• Incarico per la consulenza e riprogettazione delle iniziative in materia di Assicurazioni della Luiss Management, gennaio - marzo 1998.
• Responsabile per la progettazione ed il coordinamento dei corsi “I Fondi Pensione, III ed.” e “Le Assicurazioni sulla Salute” organizzati dalla Luiss Management (1997/1998).
• Responsabile del coordinamento del convegno “I Fondi Pensione : la fase di attuazione”, Luiss Guido Carli Scuola di Management, 24-25 marzo 1997.
• Coordinatore del Corso "I Fondi Pensione", organizzato dalla LUISS-Guido Carli Scuola di Management ( I ed: aprile - luglio 1996, II ed. gennaio - aprile 1997).
• Coordinatore del Corso "Strumenti Avanzati per la Gestione delle Compagnie di Assicurazione", organizzato dalla LUISS-Guido Carli Scuola di Management (dicembre 1996 - febbraio 1997).
• Coordinatore del Corso "Seminari di aggiornamento per le Banche - Area Finanza", organizzato dalla LUISS-Guido Carli Scuola di Management (febbraio - settembre 1996).
• Assistente di area nell'ambito del corso "Master in Business Administration" della LUISS-Guido Carli Scuola di Management per le aree "Metodi Quantitativi" e "Informatica" (edizioni 1992/94-1993/95-1994/96).
• Tutor di vari corsi organizzati dalla LUISS-Guido Carli Scuola di Management (1993-1995).
• Stage presso la "Phenix Soleil assicurazioni- Gruppo GAN" nella direzione generale ramo vita (ottobre - dicembre 1991).
LINGUE CONOSCIUTE
• Ottima conoscenza della lingua inglese (Certificato Trinity College - grado 12 –higher proficiency - conseguito nel 1987).
• Conoscenza scolastica della lingua spagnola.
CONOSCENZE INFORMATICHE
• Buona conoscenza dei principali pacchetti di videoscrittura (Word, Write, Chiwriter, LateX, Scientific WorkPlace) e fogli elettronici (Lotus, Excel, Works);
• Buona conoscenza dei principali programmi di grafica (Page Maker, Power Point) e Data Base (DBase3 e 4, File Maker, Access)
• Conoscenza di base del pacchetto statistico SPSS (Statistical Package for Social Science).
Principali pubblicazioni
Foschini G; Francetti F; Buttarazzi S; FersiniP (2015). Partial Durations: The Case of Fixed and Floating Rate Bonds. GLOBAL REVIEW OF ACCOUNTING AND FINANCE, vol. 6, p.123 - 140
Foschini G; Buttarazzi S; Francetti F (2014). Italian Government Bonds: An Empirical Study. (a cura di) Ender Demir , EBES 2013 Anthology. Istanbul:Ender Demir, p.106 - 116 , ISBN: 978-605-64002-5-4
Foschini G; Buttarazzi S; Francetti F (2013). ITALIAN GOVERNMENT BONDS: AN EMPIRICAL STUDY. PROCEEDINGS OF THE 10th EURASIA BUSINESS ANDECONOMICS SOCIETY CONFERENCE (EBES) - ISTANBUL. Istanbul:EBES Publication, p.392 - 415 , ISBN: 978-605-64002-1-6
FOSCHINI G; Buttarazzi S.; Addessi M. E. (2012). Small Partial Duration Grow. (a cura di) Valadis Prachalias, AFE 2012: International Conference on Advances in Applied Financial Economics. :Research and Training Institute of East Aegean (INEAG), p.672 - 682 , ISBN: 978-618-5009-01-4
FOSCHINI G; PASQUALITTO E (2008). Alcune considerazioni sulla duration di un cash flow stocastico. vol. 6,
FOSCHINI G; Addessi M. E. (2008). An Algorithm on non-life insurance premium: a Proposal. MAF2008.
FOSCHINI G (2008). I diversi approcci per la determinazione del premio di una currency option in presenza di costi di transazione. vol. 4,
FOSCHINI G (2008). La copertura assicurativa dei depositi bancari: criteri per la determinazione della tariffa. ECONOMIA, IMPRESA E MERCATI FINANZIARI, vol. 4,
FOSCHINI G; ADDESSI M E (2008). Modelling Energy Forward Curves. ISC2008.
FOSCHINI G; M. E. ADDESSI (2007). Sulla duration di ordine n. Quaderni del Dipartimento di Scienze Attuariali e Finanziarie, Università di Roma " La Sapienza ". vol. 32,
FOSCHINI G; M. E. ADDESSI (2006). An Algorithm on Non-Life Insurance Premium.
FOSCHINI G; M.E. ADDESSI (2004). An Algorithm on Non-Life Insurance Premium. IME 2004. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS,
FOSCHINI G; E. PASQUALITTO (2004). La duration di un cash flow stocastico. Metodi, Modelli e Tecnologie dell'Informazione a supporto delle Decisioni (MTISD'04).
FOSCHINI G (2003). Considerazioni sulla costruzione della spot rate curve.
Foschini G (2000). Esercizi di Matematica Finanziaria I. Bologna:Società Editrce Esculapio,
FOSCHINI G; ADDESSI M. E (In stampa) An Algorithm on Non Life Insurance Premium: A Proposal. MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE,
Foschini G; Buttarazzi S; Francetti F (In stampa) ITALIAN GOVERNMENT BONDS: AN EMPIRICAL STUDY. (a cura di) Ender Demir Istanbul Medeniyet University Turkey, Ebes 2013 Anthology. Istanbul:EBES Publication, , ISBN: 978-605-6109
Foschini G; Francetti F; Buttarazzi S; Fersini P (In stampa) SMALL PARTIAL DURATIONS GROW: FROM FIXED TO FLOATING RATE BOND. EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE,
Documento | Nid | Data di inserimento |
---|---|---|
![]() area download.pdf (2.02 MB) |
10013452 | 24/02/2016 |
![]() avviso MQDA 12cfu a.a. 2019-2020.pdf (536.72 KB) |
10030390 | 11/03/2020 |
10032236 | 12/05/2020 | |
![]() Seminario Educazione Finanziaria 22/10/2020 (61.99 KB) |
10034480 | 20/10/2020 |
![]() avviso matricole L18 e L31 per corso ofa in matematica 03-11-20.pdf (267.69 KB) |
10034997 | 05/11/2020 |
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma | info@lumsa.it - lumsa@pec.it
tel. 06 684 221 - fax 06 687 83 57 | PI 01091891000 - CF 02635620582
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