Sei in: Home » Corsi » Docenti LUMSA » Silvia Buttarazzi

Silvia Buttarazzi

Docente a contratto
Sede: Roma
Dipartimento: Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne
Corso di laurea: Economia, management e amministrazione d'azienda

Insegnamenti e orario di ricevimento

  • Finanza quantitativa

    sala professori
    mercoledì ore 18.00
  • Metodi quantitativi per le decisioni aziendali

    Studio 3
    venerdì ore 18.00
  • Metodi quantitativi per le decisioni aziendali

    Aula 7
    il giovedì alle 14.30 o su appuntamento da concordare via mail
  • Metodi quantitativi per le decisioni aziendali

    aula 7
    22 maggio 2015 - 16.00 / 17.00

    Note: Ricevimento collettivo
  • Curriculum Vitae

    Data di nascita 05/08/1974 | Nazionalità italiana a) Esperienze professionali PosteItaliane – BancoPosta / Risk Management / Rischi Finanziari– Roma (da agosto 2007 ad oggi) Dopo circa 4 anni di esperienza maturata nella valutazione del profilo di rischio delle posizioni attinenti al patrimonio Bancoposta e dei principali prodotti finanziari distribuiti alla clientela retail, a partire dal 2012, con la costituzione del patrimonio separato dedicato alle attività Bancoposta, sono stata più direttamente coinvolta nel processo di autovalutazione dell’adeguatezza del capitale (c.d. processo ICAAP). Di seguito sono riepilogati gli ambiti operativi ed principali risultati raggiunti: ▪ ICAAP: redazione del primo ICAAP sperimentale 2011, definizione della normativa interna afferente alle principali tipologie di rischio finanziario a cui è esposto il patrimonio Bancoposta, definizione del regolamento ICAAP con particolare attenzione rivolta alla previsione di un framework di pianificazione strategica "risk based" relativo al patrimonio Bancoposta; ▪ Rischio di Mercato: definizione, implementazione e manutenzione evolutiva - su applicativi della suite Algorithmics - del modello di valutazione del rischio di mercato per le posizioni in titoli e derivati relative al Patrimonio Bancoposta; ▪ ALM: definizione del modello ALM per il Patrimonio Bancoposta; ▪ Sistema di Front/Middle Office (Master Finance): coinvolgimento nel progetto di implementazione del sistema di Front Office / Middle Office di Poste Italiane e nelle periodiche attività di manutenzione evolutiva finalizzate a garantire l’allineamento metodologico tra sistemi di FO/MO ed RM; ▪ IAS 39: definizione ed implementazione del modello di valutazione dell’efficacia in ottica IAS dei derivati di copertura compresi nel patrimonio Bancoposta; ▪ Report macroeconomico: analisi settimanali dello scenario macroeconomico di riferimento e dell'andamento dei dati di mercato che costituiscono i principali fattori di rischio del patrimonio BP ▪ MIFID: definizione del modello di valutazione del profilo di rischio dei prodotti finanziari distribuiti alla clientela retail nell’ambito del framework MIFID; ▪ Rischio reputazionale: coinvolgimento nel progetto di monitoraggio dei prezzi sul mercato secondario per titoli strutturati, index e unit linked e fondi; KPMG Advisory – Roma (da marzo 2004 ad agosto 2007) In qualità di senior consultant ho coordinato gruppi di lavoro (2 - 4 persone) nell'ambito di iniziative progettuali rivolte sia a banche sia ad istituzioni non finanziarie nelle seguenti aree tematiche: ▪ Sistemi di risk management: progettazione ed implementazione di modelli di valutazione del rischio di mercato, di sistemi di ALM e di sistemi VBM basati su metriche RAPM attraverso le preliminari analisi del perimetro aziendale di riferimento, l'identificazione dei principali fattori di rischio e dei relativi dati di mercato e la definizione delle scelte metodologiche funzionali alla rappresentazione del profilo di rischio; ▪ Normativa interna: definizione di ruoli e responsabilità nei principali processi di risk management Deloitte Consulting – Roma (da settembre 2000 a marzo 2004) Come analista senior sono stata coinvolta nei seguenti principali progetti: ▪ Definizione di modelli di ALM per compagnie di assicurazioni (vita e danni), fondi pensione e fondazioni basati su preliminari analisi del profilo atteso di rimborso per le Liabilities funzionali all'individuazione delle possibili strategie di gestione degli Asset definite secondo approcci di dynamic hedging; ▪ Ristrutturazioni di portafoglio attraverso l'individuazione di opportune strategie in strumenti finanziari derivati; ▪ Individuazione e strutturazione di nuovi prodotti finanziari per banche e compagnie di assicurazione; ▪ Due diligence quali - quantitativa su tipologie di investimento alternative (Hedge Funds); INA Assicurazioni s.p.a. - Roma (da marzo 1999 a settembre 2000) Come analista junior sono stata coinvolta nell'analisi delle dinamiche delle Liabilities della Compagnia funzionali all'alimentazione del modello di ALM proprietario della Compagnia. GAN s.p.a. - Roma (marzo / maggio 1998) Stage nell’ufficio attuariale con analisi delle principali caratteristiche tecnico/attuariali del portafoglio polizze vita della compagnia. b) Esperienza universitaria Da settembre 2006, in qualità di cultore della materia, ricopro il ruolo di assistente presso le cattedre di “matematica finanziaria” e “metodi quantitativi per l’economia e il management” dell’università LUISS “Guido Carli” di Roma curando in particolare le esercitazioni in aula informatizzata e svolgendo attività di ricerca su aree tematiche affini a quelle comprese nel mio ambito professionale di riferimento c) Formazione Laurea in Economia e Commercio (110/110 e lode): aprile 1998 LUISS "Guido Carli", Roma Diploma di maturità classica (60/60): luglio 1993 Liceo classico statale "Francesco Vivona", Roma d) Competenze informatiche Ottima padronanza degli applicativi del pacchetto Office e delle principali funzionalità della piattaforma Bloomberg Ottima conoscenza degli applicativi della suite Algorithmics (Riskwatch ed ASE) e) Lingue straniere Inglese, francese, tedesco: avanzato Russo: intermedio f) Corsi di formazione 8-11 June 1999 Milano: “Financial Risk Control in insurance Companies” , Bocconi School of Management 13-28 August 1999 Oxford: “International Capital Markets”, Euromoney Training 22-24 November 1999 Firenze: “Options valuation” May 2000 New York: “The Morgan Client Training Program” Developing analytical and professional skills for tomorrow’s finance leaders August 2002 Londra: “Focus on Credit Risk linked financial products and techniques” Credit Suisse First Boston January 2005: Milano: “Algorithmics Solutions Overview Course”


    Principali pubblicazioni

    ▪ “Consequences of the Reduction of Interest Rates on Insurance”, 1999 (cfr. SSRN: http://ssrn.com/abstract=192608) ▪ “Insurance Optional”, 2003 (pubblicato su Risk Magazine) ▪ “Small partial durations grow” (conferenza AFE 2012 - 9th International Conference on Applied Financial Economics)


    Corsi di Laurea Master e Post Laurea